股指期货的孰是孰非

Ⅰ 关于股指期货的问题

1，问题没那么严重。股指上市后等股市调整一下，大胆买入长期持有。
2，可以买跌的。高价卖空，等跌下来后再买进相同数量的仓单就可以平仓了，差价就是盈利。
3，波动一点价值300元，现在买卖一手需要保证金约是：4000*300*10%=12万。
4，开户要到期货公司，不要股东卡。只要带上身份证就可以了。免费开户的。

举个案例给你看看。
如何利用股指期货进行保值、套利操作的案例分析：
现在沪深300价格是3710点（5月10日盘中价格）。
但是现在沪深300股指期货的12月份合约价格已经涨到5900左右了，意思是假如你现在以5900点的价位卖空12月股指期货一手，等到12月的第三个周五（最后交割日）沪深300指数收盘后，股指期货12月合约要按当天收盘价格进行结算，假设那天（12月第三个周五）收盘价格是5500，那么你在5月初卖的合约一手的盈亏计算是：1手*（5900-5500=）400点*300元/点=12万。

好了，继续正题——假设你现在买了100万的股票，大部分是沪深300指数的权重股，也就是说大盘涨你的股票肯定也涨。而且涨跌幅度相近。。。。。于是你现在完全可以这样操作：
嘿嘿，咱现在大胆持有股票不动、与庄共舞！空一手12月的期指，投入保证金约17万（假设的，计算方式：5900*300元/点*10%=17.7万，），那么，你就是对你买的100万股票做了有效保值操作，完全可以防范以后股市的下跌给你带来的股票市值缩水损失！！！也可以说基本上确保到12月下旬股指交割日时能有近60万元的收益！！！！

为什么可以？假设两个月后，股市下跌，那么12月的股指会下跌更快更多，这一手股指期货的盈利几乎可以远远超过你股票产生的缩水损失。比方说到12月下旬最终交割时，沪深300指数波动到3500点，现货股票损失大约是：（3710-3500）/3710乘以100万=5 .66万,但同时那一手股指期货的盈利将是:(5900-3500)乘以300=72万!两项冲抵后净盈利:72万-5.66万=71.999万.

假设到12月的第三个周五，沪深300指数涨到5800点，股指也按5800点最终进行结算，那么你的股票肯定又赚不少，大约是：（5800-3710）/3710乘以100万=56.3万元。同时期指也有盈利：（5900-5800）X300=3万元。收益总和约60万！

再假如，到最后交割时沪深300指数涨到6000点，那么股票收益大概计算为：（6000-3710）/3710乘以100万，结果=61.7万。 股指期货上的亏损：（6000-5900）*300元/点=3万。 两项相对冲后仍盈利达58.7万之多！！！！！

期货投资因为使用保证金制度，好比前几年股票交易中的融资（俗称透支），而且是10倍融资！所以操作不好的话风险很大。如上面案例中只买一手股指就可以对100万的现货股票做对冲保值或套利操作了。而投入资金不过才17万。。。。。。

Ⅱ 有关股指期货的几个问题

1、由于股指期货交割时的结算价是交割当天股指现货最后二小时的加权平均价，所以当实际股指期货价格大于股指现货价格时，实际上是说明股指期货有回归现货价格的趋势。但不一定是下跌，如果现货上涨的快，股指期货涨的慢，两者也会回归，所以如果只卖空股指期货，可能会亏损，如果同时买入股票，股票的盈利会超过期货的亏损，从而获利。
同样的道理，如果股票和股指下跌，期货会比股票跌得多，期货卖空的盈利会超过股票下跌的亏损，从而获利。
所以上述套利是稳赚的。

2、当IF1005合约的点数大于沪深300的点数×300元，高于买卖一手期货合约和买卖一手期货合约价值的股票手续费时，就会有套利的机会。
例如，如果一手期货合约价值100万元，买卖一手合约的手续费是1.5%%×2，就是300元，买卖100万的股票手续费是0.5%，就是5000元，合计5300元，5300÷300=约18点。所以IF1005合约的点数大于沪深300股指18个点数时，就有套利的机会。
可以卖出开仓股指，买进同等价值的股票，在合适的时机把期货平仓，股票卖出。

Ⅲ 关于股指期货的问题，请教了

对的。这个算起来有点烦，但一点也不难。比如昨天收盘1005合约比沪深300指数有71点升水。那如果你买入指数型基金（如180ETF）100万元，同时卖出IF1005合约1口。这样不去管它涨跌只要等到5月21日交割。无论怎样涨跌你都可以获得这71点利润。相应金额就是 300×71=21300元 。这段时间冻结成本是大概117万。时间是15天。年化收益率就是 21300÷1170000÷15×365 ≈ 0.44 。当然这是理论值。实际操作你还需要一些资金保护以免被强制平仓。但无论如何收益超过30%是没问题的。

Ⅳ 股指期货 IH1905、IH1906、IH1909的区别为什么没有一个跟上证50的指数是一样的

股指期货 IH1905、IH1906、IH1909的区别是19代表年份，05，06，09代表合约到期月份，至于为什么没有一个跟上证50的指数是一样的，你看50ETF指数就可以了，股指期货投机套保什么的造成波动走势稍有不同

Ⅳ 请问股指期货盈利亏损是怎么计算的。

计算方式：当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）×合约乘数。

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当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额）结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。

仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即<2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000）。

由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。

Ⅵ 通俗的解释一下股指期货

全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。

作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

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出于对经济市场化改革、行业结构调整、区域结构调整等，国家往往会出台变动利率、汇率及针对行业、区域的政策等，这些会对整个经济或某些行业板块造成影响，从而影响沪深300成分股及其指数走势。股份公司常常向银行借款，随着借款额的增多，银行对企业的控制也就逐渐加强并取得了相当的发言权。

税收对投资者影响也很大，投资者购买股票是为了增加收益，如果国家对某些行业或企业在税收方面给予优惠，那么就能使这些企业的税后利润相对增加，使其股票升值。会计准则的变化，会使得某些企业账面上的盈余发生较大变化，从而影响投资者的价值判断。

Ⅶ 股指期货的套利

以下内容仅供楼主参考。

不知道楼主从哪本著作中看到这一段话，只觉得此段学院气很浓。

所有的基础资料都是落后于价格变化的。价格（对于楼主来讲是指数）变化包容一切因素，这是我们分析市场的前提。

经济资料是实时的，因此没有任何方法可以准确的计算出当前市场的所谓的“内在价值”。而且，在一轮主要趋势启动之前，基础资料往往与实际情况背道而驰。

因此说，即使楼主希望通过基础分析手段来预测指数的未来走向，也必须要通过技术分析手段来进行决策。技术分析的是指数未来的涨跌情况，而基础分析则是判断其涨跌的原因，孰优孰劣一目了然。