如何对不连续期货合约建模

① 如何用spss对不连续的数据进行时间序列分析

带有年份的数据
或者是月份的数据，或者是季度的数据，或者是周数据等
都可以作为时间序列。比如说连续多年的销售数据，连续多个月份的每个地区的销售数据等

② 为什么期货连续合约也不连续

所谓的连续合约就是把当时那段时间的主力合约简单的拼起来，所以你看到价格图其实是不连续的。
要想获得很久的连续的走势，就要做一些处理。一般期货软件应该都有，像文华就有一个文华指数，比如橡胶指数，螺纹钢指数，就是把在交易时的所有合约按照持仓量作为权数对价格进行加权平均，这样从历史上看就都是连续的了。这个还是很有价值的。

③ 最近想做期货但是期货的K线为什么不是连续的有些合约的月份没有，有很大的价格跳空

有一些合约跳空是因为合约到期交割后没有新的来年同月份的合约马上续上，等过一段时间出现新的合约的时候价格已经出现较大变动所以会出现很大的跳空缺口，这个属于正常现象，你不用过于执着，要想研究连续的K先你不要研究具体的哪个合约，直接研究连续的合约就行，比如豆一连续，螺纹连续等，还有什么问题可以问我，我也可以给你介绍我的期货老师，希望对你有帮助，期货这个东西可不好做。

④ 请详细解释下期货连续的概念

期货连续不是一个单一的期货合约，它是为了分析方便，把同一个品种的期货合约进入交割月的期货合约连起来显示的结果。

例如:沪铜期货合约的最后交易日是合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)
，那现在显示的就是0909合约，到9月16日，0909合约交割退市了，0910合约接着原来0909合约的K线显示，到10月16日，0910合约交割退市了。0911合约接着原来0910合约的K线显示，......。以此类推，这就是沪铜连续。

期货没有发行的说法。
期货的本质是签订买卖合约，期货交易所负责推出标准期货合约，有人买卖（签订）合约就产生了持仓，期货的持仓（签订的期货合约）数量，理论上是可以无限的。

⑤ 程序化测试期货和股票不一样，而期货主力合约经常更换，无连续。怎么处理这样的问题的

可以选择主力连续合约来测试

⑥ 期货合约怎么连续上的

1.1301合约到了13年1月交割日结束后摘牌，相应挂牌1401合约挂牌上市。由此可见期货合约的最长交易时间为一年。但是新挂牌合约的第一天涨跌幅通常比合约规定的大，一般在2倍左右，是为了便于市场寻找合理价格，所以你看图表的时候，旧合约到期新合约挂牌的当天会有比较大的价格跳空。

2.价格不一样，是因为合约到期日不一样。1301和1303代表1月和3月到期，合约越接近到期日，价格通常会越接近现货价格。举个例子，现在离13年1月不远了，1301的价格就会慢慢接近现货豆粕价格，（当然人为操纵，恶意逼仓除外）和现货价格波动的相关性也就越大。但是3月还远，3月的合约价格反应的是市场对于3月市场现货价格的一定预期，以及相应的持仓成本的综合反映，所以远月价格通常会比近月价格高，你可以参考期货的定义去理解。

更简单的说，1301反应市场对13年1月现货价的预期，1303反应对3月现货价格的预期，当然会不一样。

⑦ 期货合约是怎么连接起来的，例如

每当交割一个合约 就会有第二个合约出来 例如 cu1112交割之后就有cu1212出来补这个合约 你可以想象是哪个合约 肯定是上年度或者下年度的k线图

⑧ 期货交易模型如何建立

这是一个复杂的程序设计问题，你可以去西部汇市下载一个期货交易模型，然后加载到相对应的软件里测试，如果觉得效果满意可以实盘运行，前期我就去下载了一个期货交易模型，效果不用多说自已可以亲自去体验。另有一些建立期货交易模型的相关资料及免费指标你可以了解。

⑨ 期货合约的活跃合约月份不连续，是什么原因

跟人气和习惯有关系，农产品合约的活跃月份基本涉及在他播种 收割等几个重大的月份。比如1，3，5，7，8，9，11，12月。金属合约一般没月份的影响，是受人气和交易习惯的影响

⑩ 期货连续合约问题

为克服期货价格的不连续性，在研究界的普遍做法是在组成连续的期货价格序列时，或选取最近交割月份的期货合约的收盘价格作为代表，在最近期期货合约最后交易日的下一个交易日，选择下一个最近期月份的期货合约的收盘价格作为代表，依此组成一组连续的期货价格序列；或取成交量比较大的期货合约的收盘价格作为代表价格，这种代表价格主要有连续价格和指数价格两种。
期货连续合约价格是取所有合约中当日成交量最大的合约的各种价格绘制K线，也就是说哪个合约的成交量最大，期货连续上的K线就是这个合约的K线图，价格也是成交量最大的价格。
还有指数合约，指数合约在期货行情软件里面都有，只不过不同的软件略有不同而以，一般计算方法是对某日所有上市不同月份合约的价格以持仓量为权重求平均就是连续价格，只要该品种不摘牌，交易所会固定时间发布新的月份交易合约，这样下来价格数据就是连续的了，有余有持仓量的权重，因而也能保证价格的代表性！因而做期货研究时取指数合约比较合理，当然取连续合约也行，因为他相当于指数合约中占据权重最大的那个合约，还是很有代表性的。
期货里还有连三、连四合约价格，基本都是以交割月合约递推三个月或四个月合约的价格，这种价格对有的品种或许有用，但也有很多品种不适合用这种方式来判断价格。
总之、作期货研究时选取的价格一定要能最准确的反应当时市场的供求现实的价格，否则就容易出现误差。