债券当前市场价格

Ⅰ 债券的市场价格和发行价格是一回事

解：收益率=[（1000-800）/800]*(1/3)=8.3%
②购买甲公司债券的利息=（90000/900）*(1000-900)=10000元
购买乙公司债券的利息=（90000/1000）*1000[(1+5%)^2-1]=9225元
所以，购买甲公司的债券利息多

Ⅱ 债券价格计算问题

公式为：P=M（1+i*n)/(1+r*n)
其中：
P是债券的价格，
M是票面价值，
i是票面的年利率，
r是市场利率，
n是时间。
*是乘号，
/除号。
P=100*（1+8%*10）/（1+10%*10）=90
公式和计算过程如上述所描述
我打个比方让你更好的理解，现你手上拿的债券是面值100元，期限10年，年利率8%，而现在市场的利率提高了，那说明了什么？说明了你现在拿100块钱可以买到期限10年，年利率10%，那别人就不会再想去买你手上债券，那说明你手上的债券要贬值。
那到底贬了多少呢？
公式表达的意思是你债在未来时间里可以给你代来的收益要按现在的10%的利率折为现值。通俗说就是将以后的钱通过公式变成现在的钱。
补充问题：我们可以看到每年支付利息是8块钱，付了十年。
公式：P=C/(1+r)+C/(1+r)2+C/(1+r)3+.....C/（1+r)n+M/(1+r)n
其中（1+r)2是（1+r)平方的意思。C是利息
这个计算很麻烦，在财务管理有个年金的现值系数，
我得出来的结果是87.71
第二个公式和第一个理解是一样的，都是将未来的收益变成现值，只是用复利的方法来计算。如果你对公式不是很了解，或看的很模糊的化，我希望你可以去看一下财务管理的书。财务管理了解通彻对证券的了解会很有帮助。

Ⅲ 债券的市场价是全价还是净价

债券的市场价是净价。咱们所看到的债券交易价格都是净价。债券买卖资金采用全价法交割。
净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。全价等于净价加上应计利息。买入全价=买入净价＋应计利息，卖出全价=卖出净价＋应计利息 。（可转债除外） 债券的发行利率与银行存款利率正相关。债券价格是受市场收益率影响的，市场收益率降低，会导致债券价格上升。

Ⅳ 债券当前价格是986，元到期收益率是12%，息票率8%，面值1000元，4年到期，一年付息一次，本金4年到期偿还

债券到期收益率的计算公式

Pv为债券当前市场价格=986元

F=债券面值=1000元

C为按票面利率每年支付的利息=1000*8%=80元

y为到期收益率

n为待偿期，也叫剩余到期年限=4年

这是每年支付一次利息的固定利率8%的息票债券。

，（2）

（2）-（1）

P(1+i)-P=A-A/(1+i)^n，

P/A= 1/i -1/i(1+i)^n

Ⅳ 怎麼计算债券的市场价格

债券的价格
债券的价格可分成发行价格与市场交易价格两类。
①债券的发行价格。债券的发行价格是指在发行市场（一级市场）上，投资者在购买债券时实际支付的价格。目前通常有三种不同情况：一是按面值发行、面值收回，其间按期支付利息；二是按面值发行，按本息相加额到期一次偿还，我国目前发行债券大多数是这种形式；三是以低于面值的价格发行，到期按面值偿还，面值与发行价之间的差额，即为债券利息。
②债券的市场交易价格。债券发行后，一部分可流通债券在流通市场（二级市场）上按不同的价格进行交易。交易价格的高低，取决于公众对该债券的评价、市场利率以及人们对通货膨胀率的预期等。一般来说，债券价格与到期收益率成反比。也就是说，债券价格越高，从二级市场上买入债券的投资者所得到的实际收益率越低；反之亦然。不论票面利率与到期收益率的差别有多大，只要离债券到期日愈远，其价格的变动愈大；实行固定的票面利率的债券价格与市场利率及通货膨胀率呈反方向变化，但实行保值贴补的债券例外。

Ⅵ 债券的价格为什么会波动

总的说来，债券的价格由于以下几个原因而产生波动：
（一）市场对风险评价的变化：债券质量越低，价格越低；债券质量越高，价格越高。
（二）距到期日时间的长短：期限越长，债券的价格波动风险越大。
（三）与市场利率相关的债券息票。当市场利率上升并超过债券票面利率时，债券的价格就会下降，以使当前收益率与市场利率相匹配。当市场利率下降时，债券的价格就会上升。

Ⅶ 债券的市场价格公式

仅供参考债券的收益率计算
投资者一般采用五个收益率指标计算债券的收益率。
1．名义收益率，即债券所附的息票利率。
2．当期收益率，即以债券年息除以债券当前市场价格。用公式表示为，CY=Ci／P。，当期收益率衡量债券所获得的当期收入占市场价格的比率。
3．到期收益率，即如果债券持有到期，获得每年息票利息和到期面值的收益率，其计算公式是：略下，其中P是市场价格，M是票面额，则计算出的r就是到期收益率。考生要注意，到期收益率是应用最广泛的债券收益率，因为它是在债券所有收益的贴现值基础上计算的收益率。
(二)债券的久期与风险计算
债券面临的最主要风险是利率风险，即由于市场利率变动而引起的债券价格波动。考生首先要记住债券的价格波动和市场利率变动一定是反向的。债券的利率风险计算主要是运用久期的概念。
1．久期(Duration)，是指如果市场利率变动了100个基点(1％)，债券价格变动的百分比，它衡量了债券价格对利率变动的敏感性。
2．债券久期的计算公式：
（市场利率下降的债券价格——市场利率上升的债券价格）/2*初始债券价格*市场利率总体变动。
久期数值越大，说明债券的利率风险越大。，此外，久期只能衡量利率较小幅度变动时债券价格的大致变动，如果利率变动幅度较大，则久期不能精确衡量债券的利率风险。