期貨if1708

⑴ if1708股指期貨是哪些指數

滬深300指數是對滬市和深市2800隻個股按照日均成交額和日均總市值進行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本。

⑵ 期貨中IF加權代表什麼

IF加權是多個具體月份合約的加權平均值，IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨。

期貨IF：滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本編制而成的成份股指數。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。合約命名：IFAABB，IF滬深300指數期貨，AA，合約到期年份，BB，合約到期月份。

十債加權：10年期國債期的加權指數。這是指數，不是合約。把十年期國債合約的價格依據各自的持倉量加權平均得出的指數。

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投資風險

杠桿使用風險

資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對於10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿，水平低的如果也用高杠桿，那無疑就會使風險失控。

強平和爆倉

交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，當投資者保證金不足並低於規定的比例時，期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。

交割風險

普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆，做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去，如果合約一直持倉到交割日，投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。

⑶ 金融期貨if1710，if1711，if1712是分別買賣嗎

肯定的呀，IF指的是滬深300指數，10 11 12指的是合約到期月份的啊，分別是不同的期貨合約，買賣肯定是分別的呀。

⑷ if1708股指期貨是滬深300指數嗎

准確的說IF1708股指期貨是以滬深300指數為標的物的期貨。一個是指數，一個是期貨，兩者還是有差別的，不過走勢基本一致

⑸ 誰知道股指期貨IF都是代表什麼

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。

目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約.

(5)期貨if1708擴展閱讀：

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。

股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險

轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易。

只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

⑹ 股指期貨IF1007是什麼意思IF1110為何沒有行情IFL0，IFL1，IFL2，IFL3啥意思

1、IF1107就是11年7月第三個周五退市的股指期貨合約。

2、為何沒有IF1110的行情。
股指期貨一年12個月的合約，只有4個月的合約同時上市，分別是：當月、下月和隨後兩個季月。當月第三個周五完結，合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延，當月第四個周一為下個月的合約。季月指3月、6月、9月和12月。
由上，目前就只有IF1107，1108，1109和1112的合約。

3、IFL0 ~ IFL3就是當月連續、下月連續，下季連續和隔季連續的代碼。他們本身不是期貨合約，不參與交易。可以近似的當做相關的指數來理解。

⑺ 期貨IF1508一手合約多少錢才可以操作

IF1508早就交割了，現在主力合約是1705合約，一手的保證金需要23萬左右。

⑻ 股指期貨IF指數

當月、下月及隨後兩個季月，據個例子，現在已經是4月的第四個周了，所以四月份的合約剛剛過，現在能做的合約就是5月，6月，隨後的兩個季月，指的就是三季度和四季度的最後一個月，所以現在能做的合約就是5，6，9，12月。IF就是股指期貨的，後面的數字代表的就是那一年哪個月份，交割是合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延。
那個就是模擬交易