上證100股指期貨

『壹』 上證綜指漲100點股指期貨主力合約漲多少

上證是股票價格的數學加權。計算的是所有上證股票上市公司的價格
期貨合約是指一攬子股票價值的計算
雖然是一個東西。但是兩個市場
比如上證漲 股票值錢 在期貨里也反映出購買股票的人多 並且股指的價格是高於股票市場的。因為期貨是預期未來價格
需要交割才能拿到股票。而上證是直接買入股票~

『貳』 中國三大股指期貨代碼各是什麼意思

字母是交易代碼，數字表示合約到期交割月份。
"IC1507"是指2015年到期交割的中證500指數期貨合約；「IH1507」是指2015年到期交割的上證50指數期貨合約；「IF1507」是指2015年7月份到期交割的滬深300指數期貨合約。

『叄』 上證指數與股指期貨有什麼關系

目前，中國金融期貨交易所的交易品種里，和上證指數有關系的股指期貨是上證50指數股指期貨。
上證50指數是根據科學客觀的方法，挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股，以綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體狀況。上證50指數自2004年1月2日起正式發布。
股指期貨，就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。上證50股指期貨是每點300元，所以股指期貨的面值是上證指數的點數乘以300。

『肆』 請教高手,要做股指期貨期現套利研究,用上證50ETF,上證180ETF,深證100ETF復制滬深300指數,應該用哪些數據呢

我做過類似的套利模型，用75%上證180etf和25%深證100etf和股指期貨做對沖
但是跟蹤誤差一直很大，不是很理想最後放棄
推出300etf的目的就在於此
如果要寫論文的話，你可以導出每天的50,180,100，300
然後 50*x+180*y+100*z=300
用每天的值，得出x，y，z相對合理的配置比例

『伍』 上證50和中證500股指期貨每個點分別是多少錢

中證500每個點200元，最小波動0.2個點。 上證50每個點300元，最小波動0.2個點

『陸』 上證股指期貨指數是不是就是上證50 上證180

上證50指數依據樣本穩定性和動態跟蹤相結合的原則，每半年調整一次成份股，調整時間與上證180指數一致。特殊情況時也可能對樣本進行臨時調整。
每次調整的比例一般情況不超過10％。樣本調整設置緩沖區，排名在40名之前的新樣本優先進入，排名在60名之前的老樣本優先保留。

『柒』 "上證指數"是不是股指期貨

不是。兩種不同概念。
上證綜指即「上證綜合指數」-（上海證券綜合指數），英文是：Shanghai (securities) composite index. 通常簡稱：「Shanghai composite index」（上證綜指） 。「上海證券綜合指數」它是上海證券交易所編制的，以上海證券交易所掛牌上市的全部股票為計算范圍，以發行量為權數綜合。上證綜指反映了上海證券交易市場的總體走勢。 參考網路

而股指期貨 是以股票指數為標的的期貨合約， 是衍生品。
比如可以設計以上證指數為標的物的 股指期貨合約

『捌』 國內的股指期貨是指上證指數的期貨嗎

股指期貨的標的指數是滬深300指數，不是上證綜指，這兩個指數的成分股不一樣。
股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。