2017年5月股指期貨
中金所對股期貨進行了三項重要交易調整： 一、降低保證金：自2017年2月17日結算時起，滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金標准，由目前合約價值的40%調整為20%；中證500股指期貨非套期保值交易保證金標准，由由目前合約價值的40%調整為30%；滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉的交易保證金標准仍為合約價值的20%。 二、下調交易手續費：自2017年2月17日起，將滬深300、上證50、中證500股指期貨平倉交易手續費調整為成交金額的萬分之九點二； 三、放寬「過度交易」監管標准：自2017年2月17日起，將股指期貨日內過度交易行為的監管標准從原先的10手調整為20手，套期保值交易開倉數量不受此限；
Ⅱ 今天股指期貨5月合約到期了，我不平倉有什麼風險
股指期貨5月合約到期日是下周五5月21日，如果是微套下周會有解套的機會，如果你不平倉合約到期日收盤後交易系統會自動為你平倉交割。
Ⅲ 現在滬深300股指期貨IF1705多少錢可以開戶
1705多少錢都不能開戶
這個品種早就交割了
1705的意思是表示2017年5月的合約
現在都是12月了
另外期貨不存在什麼哪個合約多少錢開戶
都是統一開一個賬戶
門檻是50萬，做一手的保證金在17萬出頭，費用一手是29塊錢
正規期貨公司一手辦理就是如此，如果是中介之類的可能會高幾倍
Ⅳ 為什麼a50股指期貨5月22號之後交易量大增
你好。你是問A50期貨06合約為何在5月22日後交易量大增么？
那是因為A50期貨05合約將在5月27日到期，機構投資者們會在到期前進行倉位平移。
我們來看看A50期貨主力合約的成交量情況，交易量並沒有明顯放大跡象。
這是「時代投資」外盤軟體的2006合約，可以看見成交量近期明顯放大，正是上述原因導致的。
Ⅳ 股指期貨合約月份問題
股指期貨的交割月份是當月下月以及隨後2個季月。比如當月是3月 那就是3，4，6，9 當月是4月，就是4,5,6,9 單月是5月就是5，6,9,12。望採納
Ⅵ 什麼是股指期貨5月合約
股指期貨5月合約，代碼if1005，是5月第三個周五（5月21日）到期現金交割的期貨合約。交割結算價以滬深300指數最後兩個小時的算術平均價為准。
交割後5月合約退市，同時7月合約（if1007)上市。
Ⅶ 股指期貨合約月份
股指期貨合約, 中國金融交易所規定:股指期貨上市是4個合約,當月,下月和後兩個季月,
比如說現在是7月份,上市交易的合約就是7月,8月,9月和12月四個合約。所謂季月就是指3月,6月,9月,12月。
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。
Ⅷ 股指期貨為什麼有5月合約
股指是近月合約和季月合約，近月合約是兩個月份的，季月是3個月份的，一共5個月份，有什麼問題歡迎再聯系，2749638561.我們交易手續費萬分之0.28，保證金加1個點