期貨短線交易來由

㈠ 期貨短線交易心得

最近交易陷入了煩惱迷茫的狀態，明明知道問題出在哪裡，下單前也反復提醒自己要改，可到報單那一刻卻一如既往的按已有的思路去下單，完全被思維慣性給左右了，雖然很多時候有了止損位，倘若能真的做到止損，或許損失也不會太大，但是止損談何如意，一旦破了止損位，氣勢如洪，沒有壯士斷臂的魄力，是難以做到嚴格止損的，就連我自己也有時候狠不下心來讓客戶止損，總抱有一點僥幸心理，豈不知這樣反而會給客戶帶來更大的損失，嚴重的忽略了止損的操作難度及止損的重要意義。為了使自己的交易指導水平有所提升，特此進行一番總結，希望與我的客戶們共勉，共同進步。
首先，我想說的是止損的重要性，並如何做到更有效的止損，止損的重要性我就不細說，相信大家都深有體會，主要講一下止損的執行能力，我覺得這個難題需要我和客戶們共同努力才能突破，首先，我要努力不斷的提高自己的行情判斷能力，取得客戶充分的信任，同樣，客戶也應該堅定不移的跟著我的提示走，提高自己的下單執行能力，讓止損成為交易的一種習慣，該止損的時候應該果斷，或許猶豫一下，損失就相差很大。
其次，止盈的重要性，通過這幾個月與客戶們不斷的交流，大多數還是能夠按照我給的止盈位及時平倉，非常感激你們對我的信任。
再次，我想強調一下客戶的倉位管理，應該保持每次進的單子的倉位盡量均勻，如果你在跟橡膠的時候是做1手，跟螺紋鋼的時候就應該跟5手，盡量使保證金相當，這樣才能有機會對沖一些損失，達到風險對沖的效果。
最後，為了提高喊單的效率，我為自己准備了一套喊單的准則，以警戒自己嚴格執行。
1）確定當日的主流趨勢，如果當日市場很明顯偏多，就應該以龍頭合約或與龍頭合約屬同一板塊的其它合約的單子為主，採取逢低做多思路，同樣，如果當日市場很明顯偏空，就應該採取同樣的措施逢高做空，並在每一次調整充分後，各個指標均出現信號的時候入場，這樣才能降低止損位被破的概率， 也能提高抓住日內主流波段的概率。主要技術信號要同時參照波浪理論的調整到位、分時線與日均線的位置關系、RSI指標的背離、1分鍾、5分鍾、30分鍾、日K線的同向共振，，只要有一個指標沒有達到要求，就不能沖動進場，開盤前5分鍾堅決不碰市場，待走勢明朗後再進。
2）當市場的走勢反復震盪、各個指標逐漸背離，我應該及時的讓客戶平倉觀望，當這些指標未背離，而市場價格已經走到我的止損位置的時候，我應該提醒客戶果斷止損，就算是一次假信號也應該堅持，以免萬一。
3）當市場的走勢符合我的預期，我應該盡量放大利潤，並在某些關鍵點位逐漸止盈，主要關鍵位置有均線附近；波浪中第三波、第五波；RSI背離位置。如果當日市場呈單邊市的話，盡量把倉位保持在第五波的時候止盈。
以上是我這段時間指導客戶短線交易的一些心得，在此真心感謝客戶們對我的信任與支持，是你們讓我一次一次深刻的反省、深刻的總結，並給予我不斷摸索交易路徑的動力，我也會不斷提升自己的操作水平，不斷的總結，爭取以更高的准確率來回報你們對我的信任與支持，希望在交易的路上我們能夠走的更遠，取得更好的成績，共同進步。我相信，如果有足夠的時間、有很好的執行力，短線雖不能帶來巨大財富，但是也可以帶來一筆不菲的回報，同時可以讓你免去那難熬的夜晚。

㈡ 期貨短線神話

在多數人的印象中，短線似乎完全是一種非常激進的交易方式。啊，恰恰相反，短線實際上有著「最保守和謙虛」的基礎----雖然操作起來是如此的激進，在盈虧兩方面幅度又是如此的驚人。

短線的保守和謙虛體現在從認知、交易環境到操作的各個方面：

·在認知上，短線首先承認自己的無知，而不如象那些看起來溫和操作的人那樣認為自己能知道和把握如此多的東西（市場上總是有太多人，在不知不覺中就覺得自己知道未來會怎樣）。短線操作者不認為自己有能力知道行情發生的原因（或者通過無論什麼樣的分析能知道行情發生的原因），更不敢指望或希望行情會按自己「提前的預期」發展。他們不敢信任過去的經驗會在什麼時候再次重演，當然也更不敢信任自己能預測出未來會發生什麼樣的事情----這實質上是一種非常保守的認知方式。正是因為保守，讓短線操作者將所有的精力放在了「現在」，不在「過去」和「將來」上抱任何指望，他們也將所有的關注放在市場本身，而不是任何「與市場相關或可能相關」的信息、分析或專家意見上。很自然的，短線操作者便只依靠自己，完全依賴對市場現實的把握和對自己的訓練的基礎進行交易----與短線手相比，大多數人都太狂妄地高估了自己可能知道的東西，還覺得自己在很謙虛地追求適當的贏利（其實不過是在贏利目標上更沒進取而已）。

·短線交易者連自己都不信任。真正的短線手都是些非常自信的人，但在另一個層面上，他們卻連自己都不相信（當然，他們更不可能去信任自己之外的任何人）。這怎麼說呢，很簡單：短線手的自信體現在判斷與操作的絕對合一上，換句話說，他們具備極強的，身體的本能和判斷反應完美統一的行動能力。只要頭腦中有可以操作的念頭一閃而過，他們就不會再有懷疑、等待和檢驗之類的任何心理活動，立刻落實為交易。短線手對自己的不信任體現的另一方面是：自己的想法、判斷和預期都不重要，都不能抱以任何的希望或者心存幻想！短線手只尊重和信任當前行情的即時現實（即使這個現實是主力有意操縱的，也仍然是「有效的現實」----這個問題以後有個專題會談到）。在合格的短線手身上，除了市場的即時現實和必須行動的念頭，沒有任何分析、預期和希望等諸如此類自己的心理和判斷的空間，沒有和已經付諸行動的判斷必須隨時拋棄，根據市場即時現實拋棄----這與大多數交易者相比，真是保守得不能再保守了，哈哈哈。

·在操作環境上，短線避免在自己無法快速反應和操作的環境下操作。合格的短線手從來不會指望現實會象自己希望的那樣發展（事實上，合格的短線手對行情幾乎從來不會有什麼希望，他們只是跟著行情走或者與行情的節奏共振而已----這個話題以後另外的文章會展開），他們只認為自己僅僅應該在，即時展開的，讓自己有空間和時間進行反應的環境下操作。自然的，絕大多數情況下的隔夜倉、漲跌停板附近的逆向持倉、甚至中午的持倉等不提供操作時間的環境，都是他們時常會避免的（隔夜倉和漲跌板附近的逆向操作，也經常被短線手使用，這在另外的文章里會說到具體情況和手法）。有意思吧，這些短線手會在極高速度的行情、開盤和尾盤的不穩定行情里頻繁操作，捕捉跳動極大（有時甚至在10個基本點以上）的進出點（短線手的操作強度在快速行情里也很大，2分鍾內在不同的方向上跑上5、6個來回，也不是什麼太少見的事情），卻常常避免 「比較平靜的」的另外的一些情況。重復一下，短線手不懼怕極端的行情速度（甚至很喜歡），「通常」只絕讓自己沒有操作時間和空間的環境。

·在操作手法上，短線寧願頻繁進出，也不願處於等待狀態之中。短線手最願意做的事情是：以時間換空間、以操作頻率換操作利潤。最忌諱的是：不作為的等待！他們始終追求的目標就是時間的效率，而從來不會用等待去讓市場完成自己「穩定的判斷」。對合格的短線手而言，大行情和沒什麼行情情況下的利潤空間其實沒有太大的區別（而多數交易者都是在「千年等一回」中等待機會），在他們眼裡，國內商品期貨市場每天都有最低超過30%的資金成長空間，超過一倍的日內空間也相當常見（當然，「有」和「拿」到是兩回事），他們從來不為「有沒有行情著急」，只關心自己水平提到了什麼程度。在操作手法上，合格的短線手即使明知當前行情有很強的單向性，並且這種單向性速度極快，只要時間允許（其實不存在這個問題，因為10秒鍾足以走完一個來回，而且當然可以指望利潤），只要單向即時行情的慣性狀態提供了機會，他們就會毫不客氣地雙向進出，拿到盡可能「拉直行情曲線」的結果（「拉直行情曲線」的難度很高，但卻不能否認存在這種可能的現實）。合格的短線手從來不等待，不等待行情發展驗證自己的想法，不等待行情反過來給自己以減少虧損甚至反虧為贏的可能，也不會在明明有趨勢發生時，拿到垂直利潤空間就了事。當然，這種操作不達到相當的水平，「拉直行情曲線」的企圖，幾乎總是得到「比行情垂直空間利潤」更小甚至明明判斷對即時趨勢方向卻虧損的結果----這幾乎是短線手必經的階段。與頻繁的短線交易的表象不同，合格的短線手一定有非常好的方向感（再頻繁和混亂的操作都不會讓他失去方向感），也只有在這種方向感和對市場即時慣性的達到本能反應的基礎上，在單一趨勢行情中，短線手才能達到自己對自己的要求（而在沒達到相當程度之前，單一趨勢行情是頻繁雙向交易者最容易發生虧損的行情（這點也與其他交易者截然不同））------即使在完美的方向感和慣性捕捉基礎上，短線手的操作本質上也是保守的：不能等待市場證明自己是對的。

真的很有意思：表面上最激進的短線手，卻在認知和操作上有著最保守的前提。

㈢ 期貨短線交易技巧

期貨交易從表面的手法看，有許多種：主動交易者、被動交易者、短線交易者、中線交易者、長線交易者、套利交易者。短線交易者中又可分為單向波段交易者、雙向交易者、純粹慣性交易炒單者和隔夜倉等等不同類型，這里我們只討論狹義的短線范疇，其他內容不再討論。

短線是個寬泛而相對的概念，是指完成一個建倉平倉回合時間很短的操作方式。其實似乎也並無嚴格的時間標准，日內交易算短線，一周完成個回合似乎也能叫短線的。我這里不用時間，而用操作理念來作為劃分標准。換句話說，我採用狹義的短線定義。

所謂短線，是一種不依據基本面，只依據短期市場狀態進行交易的操作方式，其操作依據在於市場的慣性和自我驗證，而操作回合時間較短只是這種操作自然而然的必然屬性。按照這種定義方式，市場中絕大多數短線交易者都不是短線手了，我在這里只說我所定義的短線交易者的幾個重要特點或屬性：

·短線交易者不關心基本面： 依據基本面的操作實質上是因果邏輯在市場和操作中的運用。而短線交易者依據的不是因果邏輯，他早已拋棄了這種似乎已經被人類社會反復證明的通用邏輯方式，再說了，從時間上來看，較大時間跨度的基本面變化對日內反復雙向操作也根本無意義。

·短線交易者不依賴預測或預期為操作依據：短線交易者只關心現在，並不認為有必要去關心過去和將來，而且也並沒有狂妄地覺得自己能知道太多的東西。他只知道現在，也只把握現在，所有讓他脫離現在的操作處境都是他所一定要避免的。預測與預期的本質基本上也是因果邏輯式的，或者是別的無法找到真實依據的玄學基礎的，而因果邏輯和玄學都是短線交易者所迴避的。

·盤感是內化的市場，而不是說不清道不明的無法穩定的某種感覺：盤感在所有類型的操作中都占據很重要的位置。可惜的是，幾乎所有人都說不清盤感到底是什麼東西，又如何可以有效地進行培養和訓練。對於短線操作者而言，盤感的真實含義是在長期正確的市場觀察和交易基礎上，充分放鬆自己，慢慢內化並穩定了的市場。換句話說，盤感的來源和基礎都在於，將外在市場內化於自己的身體（注意，不是大腦），將對外在環境的反應慢慢轉化為身體的本能，並通過解放或釋放本能的靈敏而得到穩定放鬆的交易基礎。

·短線交易者雖然看起來也常在方向上交易，但卻沒有真正的多空概念或意識：多空概念或意識其實大部分也是建立在預期基礎之上的，因此多數短線交易者實質上都是在階段性的以單一方向為主的波段上進行交易，換句話說：他們依據階段性的多空判斷進行交易。水平的高低主要體現在階段多空意識的及時轉換上，多數交易都是在階段性的單一方向或所謂震盪階段箱體范圍內的迅速切換。而短線交易者沒有多空意識，他依據市場慣性和市場的自我驗證進行交易，每個行情階段都是雙向的，多數入場點還往往在逆市的高點或低點上。

·短線交易者不關心市場人群劃分：短線交易者將所有交易者的類型全部過濾了，他眼中只有一個統一的市場，不再關心從主力到散戶的各種類型的交易群體。

·短線交易者不依賴技術指標，只判斷作為整體的市場演化階段：技術指標先天就是描述性的，換句話說，是一種滯後的描述性。運用技術指標雖然可以通過縮短時間層次，並在不同時間層次上進行相互校驗來降低滯後性，卻改變不了本質。在短線交易者眼中，時間常常是一種錯覺，雖然他似乎在時間內交易，其交易依據卻在時間之外，時間只是行情展開和演化的形式而已。

·短線交易者不存在市場和品種的區別，只選擇最適合短線交易的類型：在短線交易者眼中，世界上只有一個市場，也只有一個產品，那就是：聚集在一起交易的人群。而諸如不同市場的空間、節奏和韻律等區別，都是表面性的。短線交易者最大程度地過濾區別。如果實在要說市場和品種的區別的話，那隻是短線交易者更喜歡交易量較大、演化韻律較平滑、更容易進出和隱藏自己的市場和品種而已。

·短線交易者只運用最簡單的操作：那些套利、鎖倉、倉位和資金管理、操作紀律、止損、操作計劃等等諸如此類的東西，除了降低他的操作快感和效率之外，沒有其他任何作用。

·短線交易與其是種技術，不如說是一種修養：短線交易者的交易基礎不在任何外在的分析、技術和技術組合之中，而在於將市場內化、操作具備本能化基礎、依據觀察市場慣性和自我驗證的修煉之中，並由之獲得了極強的處理單子的能力，連判斷的對錯都不是最重要的。至於風險嘛，他要麼是比風險更快，要麼就是不會將自己置於無法操作與反應的境地之下。

·短線交易是快樂者的游戲：短線交易的心理和生理基礎是快樂的，而絕對不是那種火中取栗刀口上舔血的游戲。他的快樂來自幾個基礎：對盈虧的漠然並在這種漠然中保持非常好的心理與生理彈性、敢於盈利（與大家的想法不同，不敢盈利是這個市場中比不敢虧損更大的問題）、沒有任何附加功課的交易方式（一離開市場之後，他的心中就不再有市場存在了）

其實，以上短線交易的基本屬性也完全適用於所謂中線、長線交易，掌握這些內容的交易者，已經跨越了時間的層次，在任何時間層次上都一樣地交易，之所以選擇短線，只是因為短線更快感、效率更高、所需要採用技術組合更單純而已，倒不是短、中、長線交易有什麼真正不同的內涵

㈣ 做期貨短線交易千萬記住這幾條

01
堅持小單量、小止損、做波段的買賣方法
任何時候動用資金不超過30％，不冒很大的風險。操作之前，我會衡量我所冒的風險有多大。如果止損大了，乾脆不做，靜待下一次機會。這一點和做股票是截然不一樣的，股票是向前看，往前沖，而期貨是向後看。好多時候，漲得很厲害或跌勢洶涌，若是做股票的話，早就沖進去了，但期指干看著還沒辦法進單，因為找不到一個讓人放心、讓人心理能承受的止損位。
02
不摸頂摸底，堅持做第三浪或C浪
市場非常強大，誰也不是神。頂在哪裡？底在哪裡？誰也說不清楚。第三浪和C浪波幅最大，最好辨別，只要做對這兩波足已。
03
嚴格止損
比我優秀的人太多太多，但我敢說：沒有哪一個人能象我這么嚴格止損的。不管我賺多少錢，也不管多麼順風順水，任何時候，沒有哪一單會沒有止損的。「不怕錯，就怕拖」。只有把止損放進市場，我才感覺比較踏實。
04
每天研究市場
十幾年如一日，每天研究市場的走勢規律，做筆記，寫心得，這已經是我的生活習慣的一部分。大的市場走勢規律亘古不變。但是每過一段時間，大戶操盤手法就會發生變化，這對盤中短線交易至關重要。
研究市場，就是通過細枝末節看看有無新規律，大戶有啥新手法，交易方法、策略隨之跟著大戶做一些調整。股票是研究莊家手法，期貨市場沒有哪個人哪個機構能坐莊，只有能影響市場的大戶。關於大戶操盤手法，很難用文字來表述。

㈤ 期貨短線交易的人,為什麼要二條不同公司的計算機網線

防止一個網路出了問題時，好用另外一個。交易軟體也要兩個，不過日內超級短線賺錢的應該不多。這就像戰爭一樣，參加的多了，不定哪一次就中槍起不來了，我覺得做對了就堅持留倉讓利潤最大化，做錯了就堅決馬上砍倉跑掉，或者設定好浮動止損。

㈥ 期貨何為短線交易何為長線交易

短線通常是指在一個星期或兩個星期以內的時期，投資者只想賺取短期差價收益，而不去關注股票的基本情況，主要依據技術圖表分析。一般的投資者做短線通常都是以兩三天為限，一旦沒有差價可賺或股價下跌，就平倉一走了之，再去買其他股票做短線
長線意即對某隻股票的未來發展前景看好，不在乎股價一時的升跌，在該只股票的股價進入歷史相對低位時買入股票，作長期投資的准備。這個長期一般在一年左右或以上。

㈦ 期貨講堂：長線交易與短線交易本質區別

長線看的是價值，短線看的是趨勢