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期貨日內程序化策論

發布時間: 2021-08-25 13:03:51

期貨程序化交易有哪些策略

期貨程序化交易的策略來源於人工對期貨交易的思維,將成熟穩定獲利的思維編寫為程序化自動交易,可以客服人工的缺點,不論哪些程序化都離不開最初的設計理念和要達到的初衷。一般交易策略可分為以下四種類型。(一)價值發現型(二)趨勢追逐型(三)高頻交易型(四)低延遲套利型

❷ 關於期貨程序化交易

期貨的程序化交易其實採用了對沖套利的原理,採用電腦自動交易為主,是收益和風險並存的,並不是電腦交易就一定賺錢。

現在很多期貨公司都已經程序化交易的軟體了,所以你也不用費那個心去研究了,想玩期貨直接找個有程序化交易的期貨公司開戶就行了。
不過想用程序化交易一般資金都是比較大才行。

❸ 求高手編個 期貨程序化指標策略公式

這個不難。

❹ 期貨日內程序化交易!全由電腦來買賣!希望和知情、了解的人交流下!

這種程序化交易在美國已經是很成熟的技術,已經有20幾年的歷史了。目前,美國股市例如紐交所,NASDAQ的日交易量超過60-70%都是這種程序化交易。華爾街的銀行,投行,例如高盛,大摩,大通銀行,花旗銀行,美國銀行,等等,它們都有自己投入巨資開發的交易軟體。這種交易叫數量化模型(Quantitative Model)。Jim Simmon是這個領域的先驅,他過去20多年的投資回報超過索羅斯。實際上,這種軟體本身並不值錢,值錢的是它的內核---數量化模型。

如果認為滿意,請採納, 謝謝。

❺ 期貨程序化短線交易,用什麼思路比較好

程序化交易,只不過是把你總結出來的適合你自己的相對高贏利率的操作策略、方法,用數學的形式表達出來,並讓電腦替你果斷執行而已。所以,如果你沒有一個明確的操作思路,沒有實際去總結各個品種的盤性特點的話,用別人給你的程序去交易的話,應該只會在某一段行情中實現贏利,而在其他時間內大虧,最終結果幾乎可以確定是以虧損了局的----沒有任何程序是適合所有品種,所有行情的!!!
程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後,並將交易策略系統化。
看好程序化交易。
程序化交易有望得到大力發展的幾個原因:
1.股指期貨和ETF的套利交易需要更多的演算法支持,因為類似的交易策略都涉及到一籃子股票的交易執行,有效的演算法可以很大程度上降低執行風險。
2.國內券商對執行演算法的服務很少。目前國內的股票市場,機構投資者都是通過券商提供的市場直連通道(Direct Market Access)直接下單交易,而券商並沒有提供規模化的演算法附加服務,未來還有廣闊的發展空間。
3.其他潛在市場。其他市場比如商品期貨、權證等同樣實行 T+0交割制度,也是程序化交易的潛在市場。事實上,目前已經有不少從事短線交易(趨勢跟蹤、反轉)的投資者開發出各種程序化交易平台和策略,只是專業化和規模化有待提高。商品期貨程序化交易與股指期貨程序化交易同樣作為現在程序化交易發展的重點。
4.人才優勢。程序化交易通常需要有扎實數理基礎和過硬編程能力的人才,而國內這方面有很好的人才儲備,越來越多的國外量化基金來華開辦分公司並在當地雇傭人才從事演算法策略研究和開發也證明了這點。

❻ 期貨程序化策略幾種常見類型解析

程序化是未來期貨投資的趨勢

❼ 日內交易策略-關於日內交易策略的實盤方案

日內交易策略屬於短線交易范疇,西部匯市官方網站-投資教學中講到:
1,日內短線交易的交易方向應則重於長期趨勢的運行方向。
2,選擇交易費用較低,對價點差較小的品種進行日內交易以降低短線交易成本。
3,日內交易策略-趨勢分析法。開盤半小時為趨勢確立時間段,應利用這個時間段結合長期價格運行趨勢分析全天的走勢。
4,日內交易策略-開倉位置。將趨勢確立後並不急於追進開倉,等待價格回調後,尋找有利機會開倉。防止追單帶來的短期風險。
5,日內交易策略-止損止盈。價格向開倉反方向運行時首先確立是趨勢的反轉或是短線的反彈,如果開倉方向錯誤,則尋找短期的反彈點,有利機會止損。如果價格向著開倉的方向運行,則可以等到14:30分,尋找相對高點或低點止盈出局。
6,日內交易策略-平倉出局。上文中提到的相對高點或低點,可以利用交易指標來分析。全天止盈出局後則不要進行交易,鎖定利潤。
7,關於更多日內交易策略的內容可以搜索:西部匯市官方網站查看,也可以利用日內交易模型進行全自動交易。

❽ 如何看待期貨投資中的程序化自動交易策略

河北穩升為您服務。
程序化自動交易策略是期貨市場上的一個熱門方向。現在有很多機構或個人在這方面下功夫。
程序化最重要的是策略,策略的質量需要回測測試和實盤驗證。然後理解了自己的策略之後,還需要長期堅持執行。

❾ 期貨:有人做出過成功的"日內"程序化模型嗎

有這么好的東東,還會有人發財嗎?

❿ 有沒有懂期貨日內量化交易策略和matlab的能幫助一下

這個屬於一字漲停的數據,就是開盤直接封板,這個沒有什麼機會做什麼交易策略了,換個品種交易吧。
期貨量化策略研究指的是需要依據一種或多種確鑿的獲利理念,通過某一特定顯式表示的模型,指導參與者反復地以人工或機器執行指令,參與單邊或多空交易,在策略的執行過程中,需要實時監控資產組合價值與目標利潤的偏離情況,調整參數,直到已有模型生命期限終了,再轉入到新模型。
期貨量化策略就是我們指的是採用特定量化指標及數據來進行交易的策略,平常那個說的程序化交易是其中一種,量化交易的原理及要求都比較專業化。

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