期貨買方損失

A. 為什麼期貨的賣方虧損無限

不對！虧損是有限的，當你的保證金不足了就會被強行平倉，所以正常情況下是不會虧過你的保證金的。除非發生極端行情，無法平倉，但這種機率非常非常小！

B. 期權 買方 平倉 賣方 會有損失嗎

期權有兩種平倉方式第一種是最為普通的,和期貨的平倉方式一樣,對沖你手上的頭寸來平倉拿看多期權為例:如果你現在有看多期權在手中,你可以通過轉賣給另外一個看多的投資者來平倉相反,如果你發行了一張看多的期權(也就是說你看空,注意這里的看空不是說你持有看空期權來看空,而是通過賣看多期權來看空),你也可以通過在市場上購買一個一樣的看多期權來平倉如果你購買的是美式期權,那麼第二種平倉方式就是選擇實行期權美式期權可以在到期日之前的任何一天內實行,如果你持有一個股票的看多期權,而你感覺股票價格不可能再漲了,你選擇實行期權,交割股票,這也是一種期權的平倉方式不過一般來說,通過對沖來平倉獲利會比實行期權要大,因為期權除了實際價值之外還有時間價值,誰也不知道未來期權是否能獲利更多,所以就算是實際價值為0的期權也是能交易的,所以一般很少有人選擇後者來平倉

C. 期貨、買方期貨、賣方期權都是什麼

期貨(Futures)與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
看漲期權（call option），看漲期權又稱買進期權，買方期權,買權，延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。
看跌期權又稱賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出。看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利，但不負擔必須賣出的義務。

D. 期權期貨的買方的意思是一樣的嗎

期權買方：買進期權合約的一方稱期權買方。亦稱期權持有者。買進期權未平倉者稱為期權多頭。在期權交易中，期權買方在支付一筆較小的期權金之後，獲得期權合約所賦予的在合約規定的特定時間內，按照事先確定的執行價格向期權賣方買進或賣出一定數量相關期貨合約的權利。期權買方只有權利，沒有義務。

期貨買方：是期貨合約買與賣交換的活動或行為

E. 為什麼期貨合約的買賣雙方可能形成的收益或損失不是有限的

若實際價格漲到無窮大，則持有期貨合約的一方（多方）的收益就相當於實際價格減去期貨合約約定價格，他得收益就是無窮大的。相反地，賣出該期貨合約的一方（空方）得損失相當於實際價格減去期貨合約約定價格，他得損失也是無窮大的。

所以，當實際價格上漲到無窮大時，買賣雙方可能形成的收益或損失不是有限的。

F. 期貨合約的買賣雙方可能形成的收益或損失都是有限的對嗎

如果做套期保值，期貨合約收益或損失是有限的，如果不做套期保值單純做期貨，收益或損失不是有限的，理論上可以無限大，因為交割期的價格無法估計。

G. 求解釋,期貨合約為什麼期貨價格下降買方虧損賣方就盈利,希望詳細一點,謝謝!

期貨買賣的是合約，不是實物，合約是交易所掛上去給企業和交易者交易的標的。交易者用凍結保證金，來獲得合約的支配權。
先賣後買，通俗易懂地闡述期貨做空盈利原理。
首先，張三了解到目前市場上蘋果10元/斤，認為該價格應該會下跌，而李四認為蘋果價格會上漲或者不會下跌；其次，張三和李四簽了一張訂單，約定一個月後李四以10元/斤的價格向張三買10斤蘋果，同時雙方共同找了王五做監督人，各自支付給王五10元作為履行合約的保證金，即保證金為合約價值的10%；
最後，一個月後市場上蘋果跌到9元/斤，張三花了90元買了10斤蘋果交付給李四，李四則支付了100元給張三，同時，王五把各自的10元保證金退還給了張三、李四。這個過程中，張三做空蘋果，通過先賣後買的方式，賺到了10元。

H. 若某期貨合約的保證金為合約值的6%，當期貨價格跌3%，買方損失百分幾 杠桿是多少 求解題過程~~~~~

假設期貨合約價格是M
期貨價格跌3%M
開倉價格6%M
那麼 3%M
損失= ---------=50%
6%M
杠桿=100/6=16.6 就是你用6塊錢就可以買到100元的東西，6元就是你的保證金

I. 關於期貨套期保值時，交割違約的問題

1、首先，A公司並沒有任何損失。因為A公司已經在期貨上賺到了6000-2000=4000元，其現貨損失也是4000元，期現相抵正好彌補，另外還得到1200元的補償

2、交易所都有交割違約的懲罰規定，首先通常是交割價格的20-30%的罰款。
其次，如果是買方違約，那麼交易所會將賣方的貨物在現貨市場上予以拍賣，如果拍賣的價格低於交割價格，差價部分由違約的買方承擔。
如果是賣方違約，那麼交易所也要在現貨市場上尋購符合標的的貨物，買下後交付給買方，如果購買的價格高於交割價，那麼差價也由違約的賣方承擔。

3、所以不論交割時買方或賣方哪一方違約，對另一方都不會造成額外的損失的，這就是期貨交易有充分履約保證的關鍵之處。

4、補充一點：你說的情況絕對不可能發生，交割中的一方違約是有可能的，但另一方絕不會有損失。因為對於買方來說，期貨交易所就是賣方；對賣方來說，交易所就是買方，除非交易所破產了，否則怎麼會有損失呢？
再說了，進入交割月後第一天，保證金就開始逐步提高，到最後交割前已經提高到50%了，你覺得現貨價和期貨交割價差別能大於50%嗎？
況且如果是交易者違約率，還有其開戶的期貨公司負責賠償呢，期貨公司有一筆基礎保證金押在交易所裡面是不可動用的(不能用於交易)。如果是自營會員違約，它也有基礎保證金在交易所的賬戶上存著呢！