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期貨交易計算

發布時間: 2021-03-27 23:58:15

期貨盈虧如何計算

1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價,計算出會員未平倉合約的浮動盈虧,確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是:
浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)×持倉量×合約單位-手續費。
如果帳戶出現浮動虧損,保證金數額不足維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利,不能提出該盈利部分,除非將未平倉合約予以平倉,變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是:
盈/虧=(平倉價-買入價)×持倉量×合約單位-手續費
空頭盈虧的計算方法是:
盈/虧=(賣出價-平倉份)×待倉量×合約單位-手續費
另外,通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算(逐日盯市)制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時,貸記利潤、借記損失,利潤和損失依次累計,在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失;股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算,之前並無任何資金的轉移。按照這種要求,期貨合約每天都有現金的流入和流出,而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時,期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險,期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金,並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求,對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。

Ⅱ 期貨怎麼計算利潤

期貨實行的是當日無負債制度,也就是當日賬當日清。所以計算收益就代入當日盈虧的公式就可以了。

期貨盈利計算公式:

當日盈虧=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量的加總+(當日結算價-買入成交價)*買入量的加總+(上一交易日結算價-當日結算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。

期貨主要不是貨,而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。

買賣期貨的場所叫做期貨市場。

投資者可以對期貨進行投資或投機。大部分人認為對期貨的不恰當投機行為,例如無貨沽空,可以導致金融市場的動盪,這是不正確的看法,可以同時做空做多,才是健康正常的交易市場。

期貨合約:

由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費:
相當於股票中的傭金。對股票來說,炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說,從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

Ⅲ 期貨交易的計算:

風險度=保證金佔用/客戶權益*100%
或者=客戶權益/保證金佔用(題目用的是這個公式)
保證金佔用=當日結算價*持倉量*保證金比例
=2060*(40-20+8)*10*5%
=28840(元)
客戶權益=上日結存+入金(本題為0)—出金(本題為0)+平倉盈虧+浮動盈虧—當日手續費(本題中為0)
5.1客戶權益=100000+(2050-2000)*20*10+(2040-2000)*20*10=118000(元)
5.2客戶權益=118000+(2060-2000)*20*10+(2060-2040)*8*10=131600(元)
所以,
風險度=131600/28840=4.56

Ⅳ 期貨怎樣計算

貨是每日結算的 每天是+_4%漲跌停版 在下個交易日開盤前要追加保證金的 要不交易所是要強平的 期貨也是強行平倉制度 保證金如不追加的就要強平

Ⅳ 期貨交易計算題

兄弟,我正好也做到這題,從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了,書上的例題也錯了。

首先3月1日的期貨合約是3400點,而不是3324點,所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割,每單要虧損100點,而不是176點,也就是每單要虧損30000元,100單就虧了3百萬。

你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢,做多就是跌要陪錢,因為他在3400點的時候做空,而交割日是3500點,所以他虧了100點,所以是負的,至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了,你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。

出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊,低能!!! 這本書上很多地方都有錯誤,讓人頭疼

Ⅵ 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式:

昨結:指昨天的結算價。(不同於昨天的收盤價)結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約,則當日結算價計算公式為:合約結算價=該合約掛盤基準價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價。

量比:是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值,具體公式為:現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減,大於1表示此時刻成交總手數已經放大,小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手:指截止到現在的時間,此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交,所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比:是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為:委比=〖(委買手數-委賣手數)÷(委買手數+委賣手數)〗×100%。

當委比數值為正值大的時候,表示買方力量較強期價上漲的機率大;當委比數值為負值的時候,表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量:是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小,也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如:假設以兩個人作為交易對手的時候,一人開倉買入1手合約,另一人開倉賣出1手合約,則持倉量顯示為2手。

倉差:是持倉差的簡稱,指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加,為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手,而昨天的時候是5萬手,那今天的持倉差就是1萬手了。另:在成交欄里也有倉差變化,在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比,是增倉還是減倉。

(6)期貨交易計算擴展閱讀:

演算法

倉位金:總資金*(X%-Y%);

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%;

單手開倉價:(現價*交易單位*保證金)+手續費;

默認手數(最大開倉):倉位金/單手開倉價;

每筆最大止損點數:最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位;

期貨品種波動一個價位的值:最小變動價*交易單位*開倉手數;

參考資料:期貨-網路

Ⅶ 期貨交易計算

這就是使用股指期貨套期保值,系統風險指的是指數下跌,利用做空股指期貨來彌補持有股票現貨的損失。
我大概看了下題目,具體數字我就不詳細說了,好比投資者持有的股票在3月18的價格計算市場價值一億元,但是到9月18號的價格是未知的,也可能漲,也可能跌,所以到9月18日股票市值是:一億(3月18的市值)乘以(9月18市值比3月18日市值)
但是這個投資者考慮到預計大盤會下跌股票也隨之下跌,所以他要買一億元期貨合約進行套期保值,當時股指2300點,每點300元,也就是在3月18日做空145張股指合約,大概一億元,但是這一億元只需要大概最多10%--20%的保證金,所以只需要最多兩千萬來做空期貨,彌補股票現貨的損失。
假如如投資者所預料的,股指下跌,股價也隨之下跌,但是做空股指期貨盈利,彌補了股票下跌的損失,如果預料相反,大盤上漲,股價也會上漲彌補股指期貨虧損。期貨的優勢就是保證金交易,所以不需要一億,只需要最多兩千萬,甚至更少。
所以這樣做的目的就是為了穩定股票成本,需要指出的是所持有的股票必須是優質股票,也就是大盤漲,股票漲,大盤跌股票跌得很少,這個就需要技術和經驗,一般都是機構投資者利用股指期貨套期保值,穩定成本。

Ⅷ 期貨利潤怎麼計算的

預期價格上漲:一手天膠為5噸(合約的交易單位),共持有10手,即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為: 盈利=(賣出價-買入價)×手數×合約的交易單位=(18345-18135)×10×5=2100×5=10500元

多單盈虧=(平倉點位-開倉點位)*手數

空單盈虧=(開倉點位-平倉點位)*手數

舉例來講:一噸銅的價格是7萬,一手就需要35萬,按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉,那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人,這就是期貨的杠桿作用,在放大資金的同時,也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(8)期貨交易計算擴展閱讀:

期貨的基本功能主要有兩方面:

1、發現價格:參與期貨交易者眾多,都按照各自認為最合適的價格成交,因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度,有助於提高資源配置的效率。

2、規避市場風險:在實際的生產經營過程中,為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降,可利用期貨交易進行套期保值,即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的商品,使兩個市場交易的損益相互抵補。

另外,期貨也是一種投資工具。由於期貨合約的價格波動起伏,投資者可以利用價差賺取風險利潤。

Ⅸ 期貨中的計算公式

昨結:指昨天的結算價。(不同於昨天的收盤價)結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約,則當日結算價計算公式為:合約結算價=該合約掛盤基準價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價.

量比:是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值,具體公式為:現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減,大於1表示此時刻成交總手數已經放大,小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮

總手:指截止到現在的時間,此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交,所以大家可以看到尾數都是雙數位

委比:是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為:委比=〖(委買手數-委賣手數)÷(委買手數+委賣手數)〗×100%。當委比數值為正值大的時候,表示買方力量較強期價上漲的機率大;當委比數值為負值的時候,表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

現手:就是剛剛自動成交的合約數目 買量就是買方成交的合約數目,賣量就是空方成交的合約數目

持倉量:是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小,也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如:假設以兩個人作為交易對手的時候,一人開倉買入1手合約,另一人開倉賣出1手合約,則持倉量顯示為2手。

倉差:是持倉差的簡稱,指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加,為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手,而昨天的時候是5萬手,那今天的持倉差就是1萬手了。另:在成交欄里也有倉差變化,在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比,是增倉還是減倉

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